每个人一生中都会不断的寻求挑战，战胜那些未知的困难，在游戏中也不外如此。《羞羞的魔女》也为玩家准备了大量的挑战内容，不但可以让玩家检验自己的实力，挑战成功后还有十分诱人的奖励可以领取。
武林大会
武林大会当然是与天下群雄一较高下的PVP玩法，玩家可以自行挑战在排行榜上与自己排名相近的其他玩家。挑战获胜后会获得声望奖励，这些声望可以在声望商店中购买一些限时刷新的材料，包括伙伴碎片和经验丹、天命石等材料。
每一天根据玩家在武林大会的排名，系统会发放一封额外的奖励邮件给玩家。
潜入宫廷
潜入宫廷挑战成功可以获得大量金币，每天可以挑战一次。潜入宫廷有多种难度可供选择，难度越大奖励也越丰厚。玩家可以选择任意一个已经开启的难度进行挑战，挑战失败是不会扣除挑战次数的。目前潜入宫廷共有4种难度，分别于玩家达到17级、30级、50级和75级时解锁开启。
抵御清兵
抵御清兵挑战成功可以获得大量的经验材料，每天可以挑战一次。抵御清兵的难度设置以及各难度的开启等级斗鱼潜入宫廷是一样的。在战斗模式上，这两种挑战也是基本一致的。都是类似于剧情副本的连续挑战模式，要注意的是，挑战完全部敌人才算成功，要想拿到奖励，一定要坚持到底才行。
这三种挑战的开放解锁等级都不算高，是玩家在上手游戏的过程中很快就能够体验到的游戏内容。挑战能够获得奖励也都是对玩家的初期成长非常实用的材料，是每一天都不应错过的机会。
